Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance

在线阅读本书 Stochastic Calculus for Finance evolved from the first ten years of the Carnegie Mellon Professional Master's program in Computational Finance. The content of this book has been used successfully with students whose mathematics background consists of calculus and calculus-based probability. The text gives both precise statements of results, plausibility arguments, and even some proofs, but more importantly intuitive explanations developed and refine through classroom experience with this material are provided. The book includes a self-contained treatment of the probability theory needed for stochastic calculus, including Brownian motion and its properties. Advanced topics include foreign exchange models, forward measures, and jump-diffusion processes. This book is being published in two volumes. This second volume develops stochastic calculus, martingales, risk-neutral pricing, exotic options and term structure models, all in continuous time. Master's level students and researchers in mathematical finance and financial engineering will find this book useful.

《金融建模与投资管理中的数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术:矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展,如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等,进行了深入的讨论。 借助大量的实例,福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域,包括广泛的有用的金融应用,如: 套利定价 利率建模 衍生品定价 信用风险管理 股票和债券投资组合管理 风险管理及其他 《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业的见解将金融理论和数学技术紧密地联系起来。

《金融计量学:从初级到高级建模技术》是金融计量学研究领域的权威性著作。重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和GARCH模型等多种模型和方法。《金融计量学:从初级到高级建模技术》的内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍，既有详细的基础知识说明，又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明，为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。

《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，《金融随机分析》全书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础性知识以及离散时问模型，利用较简单的离散时间二叉树模型给出了无套利期权定价方法；虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用；其中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

本书主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开妈，逐步讨论了其中的离散模型和计算方法、以Black-Scholes公式为中心的连续模型和解析方法，以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。 本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。