《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及it技术等；最后介绍了作者开发的d-alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。 《量化投资—策略与技术》适合基金经理、证券分析师、普通散户及有志于从事金融投资的各界人士阅读。

This book will prepare you for quantitative finance interviews by helping you zero in on the key concepts that are frequently tested in such interviews. In this book we analyze solutions to more than 200 real interview problems and provide valuable insights into how to ace quantitative interviews. The book covers a variety of topics that you are likely to encounter in quantitative interviews: brain teasers, calculus, linear algebra, probability, stochastic processes and stochastic calculus, finance and programming.

如果有人问你，谁是世界上最厉害的投资大师？我们多数人可能会回答：沃伦·巴菲特。但是本书的作者告诉我们，不是巴菲特，也不是索罗斯或格罗斯，而是一个你我可能都没有听过名字的家伙，他叫西蒙斯。这位数学创办了大奖章基金，十年之内增长将近25倍，每年平均收益率高达40%，而且就在金融海啸席卷全球的2008年，大奖章基金仍净赚80%。他到底是如何做到的呢？本书为你权威揭秘。 华尔街如今越来越离不开物理学家，离不开各种复杂和神秘的金融模型。但是，到底谁是第一个将量化投资和数理模型引入华尔街的第一人呢？你一定知道萨缪尔森对经济学的贡献，但是本书的第一个人物，是让萨缪尔森仰止的人——他就是巴施里耶。他对金融的贡献，可以与牛顿对力学的贡献相媲美。他提出的随机游走假说，是有效市场理论的基础，而把市场看成超级大赌场，更是源于他的伟大思想。 从巴施里耶到奥斯本，从索普到布莱克，从索内特到帕卡德，也许你并不是很熟悉这些人的名字，但是你一定会惊叹于他们的研究成果。从生物学的三文鱼问题到地质学的地震研究，再到轮盘赌与混沌理论，他们将各种理论运用于金融市场，从而丰富了量化投资的理论基础，拓宽了研究视角，得出了让人惊叹的一系列结论。 未来的金融市场的走势究竟会怎样？量化投资和对冲基金到底路在何方？我们如何避免周期性的金融危机？到底谁该为金融危机负责？金融领域呼吁更大规模的扩学科研究，需要用更宽广的视角研究这一负复杂的问题。也许，经济学需要一场新的“曼哈顿计划”。

《金融计量学:从初级到高级建模技术》是金融计量学研究领域的权威性著作。重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和GARCH模型等多种模型和方法。《金融计量学:从初级到高级建模技术》的内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍，既有详细的基础知识说明，又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明，为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。

《量化研究与统计分析:SPSS中文视窗版数据分析范例解析》分别从量化研究的基本思路和方法、统计原理和技术、软件应用三部分进行材料的组织，并将三部分内容有机地结合了起来，并对二十余种常用量化分析技术辅以完整的范例。这种组织方式相对于目前流行的分别将统计学和软件应用分别成书的做法，更能帮助读者在整体上学会做量化研究。在难度的把握上，《量化研究与统计分析:SPSS中文视窗版数据分析范例解析》主要立足于为量化研究的初学者服务的思想，材料选择、内容设计都比较基础，因此，完全可以作为社会学、心理学 、管理学、教育学等学科的本科生和研究生的量化研究方法课程的教材。《量化研究与统计分析:SPSS中文视窗版数据分析范例解析》的读者对象是量化研究方法的学习者和使用者，适合社会科学各学科高年级本科生、硕博士研究生自学，也适合教师教学辅助参考。

谁会想到一个喝得烂醉的水手在街上蹒跚的步伐，或细小微粒在液体中的随机运动，会成为描述股票市场价格波动的起点？这些过程，即布朗运动，被生物学家们用于研究进化论，被化学家和物理学家用于研究扩散过程——其中包括爱因斯坦和好几位诺奖得主，还被一位涉足股票市场的孤独数学家用于寻找金融世界的圣杯，赚取巨额财富。 跨越数个世纪的时间，遍布全球各地的数学家和金融奇才们不懈地寻找着能够精确估计价值和进行定价的方程。直到1973年，这一难题的答案才被解开：费希尔•布莱克、迈伦•斯科尔斯和罗伯特•默顿发现了这一难以捉摸的公式——该成就让斯科尔斯和默顿在1997年获得了诺贝尔经济学奖。 这本书讲述了关于天才、奋斗和创新的故事，也讲述了人类被贪婪和傲慢占据时会发生什么。