中文版序 译者序 作译者简介 前言 第1章差分方程 1.1时间序列模型 1.2差分方程及求解方法 1.3迭代法求解方程 1.4各选方法 1 5蛛网模型 1.6解齐次差分方程 1.7求确定性过程的特解 1.8待定系数法 1.9滞后算子 1.10总结 习题 注释 附录1A虚根和DeMoivre定理 附录1B高阶方程中的特征根 第2章平稳时间序列模型 2.1随机差分方程模型 2.2自回归移动平均ARMA模型 2.3平稳性 2.4ARMA（p，q）模型的平稳性限制 2.5自相关函数 2 6偏自相关函数 2 7平稳序列的样本自相关 2.8Box—Jenkins模型筛选方法 2.9预测性质 2.10利率差模型 2.11季节性模型 2.12参数稳定性和结构变化 2.13总结 习题 注释 附录2AMA（1）过程的估计 附录2B模型筛选准则 第3章波动性建模 3.1定式化的经济时间序列 3.2ARCH过程 3.3通货膨胀的ARCH和GAROH制 3 4GARCH模型的两个例子 3.5风险的GARCH模型 3.6ARCH—M模型 3 7ARCH过程的其他性质 3 8GARCH模型的最大似然估计 3.9其他条件方差模型 3.10估计纽约证券交易所综合指数 3.11多元GARCH模型 3.12总结 习题 注释 附录3A多元GARCH模型 第4章包含趋势的模型 4.1确定性趋势和随机趋势 4 2去除趋势 4.3单位根与回归残差 4.4蒙特卡洛方法 4.5DF检验 4.6DF检验实例 4.7扩展的DF检验 4.8结构性变化 4.9有效性与确定性回归变量 4.10有效性更好的检验 4.11Panel单位根检验 4.12趋势和单变量分解 4.13总结 习题 注释 附录4A自助法 附录4B确定性回归变量的确定 注释 第5章多方程时间序列模型 5.1干扰分析 5.2传递函数模型 5.3估计传递函数 5.4结构性多元估计的约束 5.5向量自回归介绍 5.6估计和识别 5.7脉冲响应函数 5.8假设检验 5 9简单的VAR实例：西班牙的恐怖事件和旅游业 5.10结构性VAR 5.11结构性分解实例 5.12Blanchard—Quah分解 5.13实例：分解实际汇率与名义汇率变动 5.14总结 习题 注释 第6章协整与误差修正模型 6.1单整变量的线性组合 6.2协整与共同趋势 6.3协整与误差修正模型 6.4协整检验：Engle—Granger检验方法 6.5协整检验：Eng]e—Granger检验方法演示 6.6协整和平价购买力理论 6.7特征根、秩与协整 6.8假设检验 6.9Johansen协整检验方法 6.10误差修正和ADL检验 6.11三种方法的比较 6.12总结 习题 注释 附录6A特征根、平稳性与秩 附录6B协整向量推导 第7章非线性时间序列模型 7.1线性与非线性调整 7.2ARMA模型的简单扩展 7.3非线性检验 7.4门限自回归模型 7.5TAR的扩展形式 7.6三个门限模型 7.7平滑转换模型 7.8其他状态转换模型 7.9平滑转换自回归模型的估计 7.10一般化的脉冲响应及其预测 7.11单位根与非线性 7.12总结 习题 注释 统计表 参考文献