推荐序一 推荐序二 译者序 前言 作者简介 译者简介 第1章 导言 1.1 交易所市场 1.2 场外市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权合约 1.6 交易员的种类 1.7 对冲者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危害 小结 推荐阅读 练习题 作业题 第2章 期货市场的运作机制 2.1 背景知识 2.2 期货合约的规定 2.3 期货价格收敛到即期价格的特性 2.4 保证金的运作 2.5 场外市场 2.6 市场报价 2.7 交割 2.8 交易员类型和交易指令类型 2.9 制度 2.10 会计和税收 2.11 远期与期货合约比较 小结 推荐阅读 练习题 作业题 第3章 利用期货的对冲策略 3.1 基本原理 3.2 拥护与反对对冲的观点 3.3 基差风险 3.4 交叉对冲 3.5 股指期货 3.6 向前滚动对冲 小结 推荐阅读 练习题 作业题 附录3 A资本资产定价模型 第4章 利率 4.1 利率的种类 4.2 利率的计量 4.3 零息利率 4.4 债券定价 4.5 国库券零息利率的确定 4.6 远期利率 4.7 远期利率合约 4.8 久期 4.9 曲率 4.10 利率期限结构理论 …… 第5章 远期和期货价格的确定 第6章 利率期货 第7章 互换 第8章 证券化与2007年信用危机 第9章 期权市场机制 第10章 股票期权的性质 第11章 期权交易策略 第12章 二叉树 第13章 维纳过程和伊藤引理 第14章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型 第15章 雇员股票期权 第16章 股指期权与货币期权 第17章 期货期权 第18章 希腊值 第19章 波动率微笑 第20章 基本数值方法 第21章 风险价值度 第22章 估计波动率和相关系数 第23章 信用风险 第24章 信用衍生产品 第25章 特种期权 第26章 再论模型和数值算法 第27章 鞅与测度 第28章 利率衍生产品：标准市场模型 第29章 曲率、时间与quanto调整 第30章 利率衍生产品：短期利率模型 第31章 利率衍生产品：hjm与lmm模型 第32章 再谈互换 第33章 能源与商品衍生产品 第34章 实物期权 第35章 重大金融损失与借鉴 附录a derivagem软件 附录b 世界上的主要期权期货交易所 附录c x≤0时n（x）的取值 附录d x≥0时n（x）的取值